Atualização da negociação do mercado de ações on-line

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Gap Trading - A estratégia de negociação OOPS: Parte 28 - Dicas de negociação de ações para todos os tipos de ambiente de mercado

Negociar a diferença pode muitas vezes ser muito rentável e oferecer parâmetros bem definidos REWARD / RISK comércio. Uma tal estratégia que negocia em torno das aberturas é o sistema negociando de OOPS que foi publicado por Larry Williams em seu livro 8220, segredos a longo prazo a Short-Term Trading8221 ;.

No artigo de hoje vamos esboçar esta estratégia e mostrar-lhe como ele pode trabalhar no mercado de hoje. Em um artigo recente, revisamos a validade do 8220; Sell in May8221; Estratégia e chegou à conclusão de que você precisa para ajustar a sua negociação no período de maio a outubro de negociação. Bem, aqui está uma estratégia que poderia ajudá-lo a negociar o desempenho nos próximos meses.

Visão Geral da Estratégia de Negociação OOPS

A estratégia OOPS Trading foi publicada no início dos anos oitenta e descreveu um método que pode negociar lacunas de forma rentável, quando um comércio é entrado em uma tentativa de desaparecer a direção se a abertura lacuna. O nome vem da exclamação que o corretor faz um curto período de tempo depois de convencer o seu cliente para o comércio em uma determinada direção e eles são interrompidos em curto prazo.

Esta é uma estratégia ideal dia de negociação, onde você é capaz de identificar uma inversão de curto prazo na tendência, especialmente quando os intervalos de negociação diária são mais amplos do que o normal. Ele se baseia em uma reversão para a média quando um movimento estoque ou índice é exagerado em qualquer direção e é ideal para Swing Traders.

A estratégia de negociação OOPS é aplicável a qualquer período de tempo de 5 minutos, por hora, diariamente. Semanal e mensal. A rentabilidade é muito maior se você entrar no comércio OOPS que está na direção da tendência de tempo mais elevado. É essencial que a barra de intervalo do dia anterior seja mais larga do que a faixa média, que pode ser definida medindo-se a faixa média real (ATR).

Estratégia OOPS BUY

OOPS BUY A configuração da estratégia consiste nas seguintes etapas:

1. Em um gráfico diário você precisa identificar um período quando há uma tendência de queda sustentada para pelo menos algumas sessões de negociação. Isso é velas vermelhas com intervalos diários de negociação maior o intervalo verdadeiro médio (ATR) dos últimos períodos.

2. O OOPs comércio configuração ocorrem no último dia de uma tendência de baixa, quando há uma lacuna para baixo, que idealmente abre bem abaixo do dia anterior da baixa.

3. O gatilho ocorre quando o estoque / índice rebotes acima da baixa da sessão anterior e é confirmado quando suas negociações acima do fechamento da sessão anterior.

Uma vez que os passos 1, 2 e 3 são satisfeitos e as diferenças de mercado mais baixas, coloque uma ordem de COMPRA acima da baixa do dia anterior, com STOP logo abaixo da baixa de hoje.

Em poucas palavras, estamos à procura de negócios da nossa lista de operações de configuração em potencial do OOPS, que se venderam a uma taxa mais alta do que a normal e que estão se separando de seus intervalos de abertura de 5, 15 ou 30 minutos e estão preenchendo a lacuna de abertura. Os disparadores comerciais são ignorados após o meio-dia ea reversão comercial é confirmada quando o mercado negocia acima do fechamento anterior. As negociações podem durar de 1 a 8 dias, mas Larry Williams sugeriu fechar a primeira abertura rentável, como ele descobriu que segurando durante a noite consistentemente funcionou melhor para os mercados que ele negociou.

GRÁFICO 11038; 12: OOPS COMPRAR e VENDER Configurações Comerciais e Entrada

Estratégia OOPS SELL

OOPS BUY A configuração da estratégia consiste nas seguintes etapas:

1. Em um gráfico diário você precisa identificar um período em que há uma tendência de alta sustentada para pelo menos algumas sessões de negociação. Isso é velas verdes com intervalos diários de negociação maior o intervalo verdadeiro médio (ATR) dos últimos períodos.

2. O OOPS comércio configuração ocorrem no último dia de uma tendência de alta, quando há uma abertura para cima, que idealmente abre muito acima do dia anterior de alta.

3. O gatilho ocorre quando o estoque / índice retorna abaixo da alta da sessão anterior e é confirmado quando seus negócios abaixo do fechamento da sessão anterior.

Uma vez que os passos 1, 2 e 3 estão satisfeitos e as diferenças de mercado mais baixas, coloque uma ordem de VEND STOP abaixo da baixa do dia anterior, com STOP logo acima da baixa de hoje.

Em poucas palavras, estamos à procura de negócios da nossa lista de operações de configuração em potencial do OOPS, que funcionaram a uma taxa mais alta do que a normal e estão quebrando de seus intervalos de abertura de 5, 15 ou 30 minutos e estão retraindo para fechar a abertura. Os disparadores comerciais são ignorados após o meio-dia ea reversão comercial é confirmada quando o mercado é negociado abaixo do fechamento anterior. As negociações podem durar de 1 a 8 dias, mas Larry Williams sugeriu fechar a primeira abertura rentável, como ele descobriu que segurando durante a noite consistentemente funcionou melhor para os mercados que ele negociou.

OOPS Estratégia Observações

• As regras bem definidas permitem definir claramente o seu Plano de Negociação, de modo que você está entrando em negociações bem definidas e de alta probabilidade.

• Você pode procurar configurações no final da sessão anterior, para que você tenha uma rotina diária com uma lista predefinida de ações em potencial do OOPS.

• A estratégia OOPS também pode ser usada em um sistema de negociação semanal.

Há vários aprimoramentos que a D2MX Advisory desenvolveu para tornar esta estratégia ainda mais confiável e rentável no mercado australiano. Contacte-nos em 1300 610 024 ou advisoryd2mx. au para mais detalhes.

Exemplo recente Woodside Trade

A Woodside apresentou ontem uma excelente oportunidade de negociação OOPS, quando anunciou que havia encerrado seu acordo para assumir uma participação de 25% em um projeto de gás natural de US $ 2,7 bilhões no campo de gás offshore Leviathan em Israel. A volatilidade no mercado aberto foi uma surpresa porque havia sido rumores de mais de uma semana que Woodside iria deixar de lado o negócio e que isso realmente significou que Woodside foi descontado. O comércio OOPS provocou $ 40.92 (logo acima do fechamento anterior) com a parada inicial em $ 40.17. Esta posição poderia agora ser fechada para um lucro de 2.5% a $ 42.00 (em 22 maio'14).

GRÁFICO 13: Comércio OOPS de Woodside.

Conclusão

A recente volatilidade do mercado está oferecendo aos comerciantes com configurações de negociação bem definidas, com múltiplas oportunidades para gerar renda comercial consistente. O comércio recente de Woodside é um excelente exemplo de um comércio OOPS. Observe o índice ASX200 também está oferecendo múltiplas oportunidades para swing comércio e uma estratégia de negociação OOPS modificado está produzindo múltiplos lucros de troca de swing.

Ao considerar como gerar lucros comerciais neste mercado, a estratégia de negociação OOPS oferece negócios bem definidos e mensuráveis.

Se você quiser tirar proveito do D2MX Advisory ASX200 Index OOPS Oportunidades de Negociação. Então temos um Plano de Negociação que pode ajudá-lo a melhorar seus resultados. Contacte-nos em 1300 610 024 ou advisoryd2mx. au.

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Reverse Calendar Call Strategy: Parte 13 da negociação de opções para todos os tipos de ambientes de mercado

Os investidores que queiram participar neste mercado podem usar opções para limitar seu risco a um movimento adverso.

Hoje nós investigamos a simples opção de opção de chamada de calendário reverso de vender e comprar chamadas do mesmo preço de exercício, mas diferentes meses de vencimento, para participar nos lucros quando o preço das ações subjacente se move nitidamente em qualquer direção. Essas opções se espalha com o mesmo preço de exercício são chamadas Spreads de Chamadas Horizontais.

Esta forma de calendário curto se espalhar benefícios de um movimento brusco no estoque subjacente, ao mesmo tempo, colocando recompensa / risco relação em seu favor. Ele também tem a característica única de ter um lucro potencial muito maior do que a perda potencial máxima.

O S038; P / ASX 200 teve uns meses fantásticos desde que saltou agudamente fora de suas mínimas de novembro. Os estoques têm se movido bruscamente na direção de suas tendências subjacentes, como se observa com a imobilidade implacável dos bancos, enquanto os estoques de recursos têm se movido na direção da oposição (em linha com a queda dos preços das commodities).

Há uma série de razões pelas quais um investidor de longo prazo pode não querer saltar para uma posição de estoque definitiva neste ambiente de mercado, incluindo o risco de um pullback a curto prazo.

Reverse Calendar Call Option Estratégia

A Reverse Calendar Call Spread é uma estratégia volátil de negociação de opções que os lucros quando o estoque subjacente quebra para o lado positivo ou negativo. Discutiremos o Short Horizontal Calendar Call Spread hoje onde o preço de exercício é constante e os meses de expiração são diferentes.

Como mencionado anteriormente, esta forma de calendário curto spread tem um potencial muito maior potencial de lucro do que perda potencial máxima, colocando a recompensa / risco relação em seu favor. Isto compara favoravelmente com a maioria das outras estratégias de opções voláteis que têm uma perda potencial máxima maior do que o ganho potencial máximo.

Para o profissional deste tipo de estratégia, o lucro máximo é limitado ao crédito inicial recebido pelo spread, enquanto o risco máximo também é limitado.

Quando usar

O reverso Calendar Call Spreads pode ser usado quando você deseja lucrar com um estoque que tem uma chance igual de sair para a cabeça ou para baixo. Esta estratégia teria uma rentabilidade igual, não importa em que direção o estoque se quebra. Portanto, se a direção do breakout da ação é incerta, o Reverse Calendar Call Spread seria uma escolha melhor do que um straight out direcional trade.

Por que você usaria o Reverse Calendar Call Spreads?

1) Limitar o requisito de margem ao contrário de outras estratégias de opções mais voláteis de crédito mais complexas, esta estratégia com opções de curto e longo prazo ao mesmo preço de exercício requer uma margem limitada e pode não estar sujeita a margem em algumas opções de negociação corretores.

2) As recompensas excedem o risco - a maioria dos spreads de calendário reversos têm um lucro potencial máximo maior do que a perda potencial máxima.

Riscos e Potencial de Lucro

A estratégia Reverse Calendar Call Spread faz com que seu potencial de lucro máximo quando o estoque subjacente fases uma fuga para o lado positivo ou negativo que é significativo o suficiente para corroer todo o valor extrínseco "premium" sobre as opções de curto prazo de curto prazo, devido a "Moneyness", que determina se o valor intrínseco existe em uma opção e afeta diretamente o valor delta de opções de ações que, por sua vez, determina a rentabilidade das opções detidas.

A perda máxima ocorre quando o estoque subjacente permanece estagnado, quando o curto prazo nas opções de chamada de dinheiro expirar sem valor e as opções de longo prazo de dinheiro não reduzir o valor suficiente devido ao tempo decadência para compensar a perda sobre as opções de curto prazo de chamada .

O valor de uma estratégia de opção de chamada de calendário inverso, durante o curso do comércio e antes da expiração das opções de chamada curta, só pode ser alcançado usando um modelo de precificação de opções, como o modelo Black-Scholes, que pode determinar a validade Valor das opções de compra de longo prazo.

Igualmente o ponto de equilíbrio de um Spread de chamada de calendário reverso é o ponto abaixo do qual a posição começará a perder dinheiro se o estoque subjacente ficar estagnado e só pode ser calculado usando um modelo de preços de opções.

Em resumo, as chaves para o risco / recompensa de um Espalhamento de Chamadas de Calendário Reversas no vencimento são:

* O lucro máximo máximo é limitado (limitado ao crédito líquido recebido)

* A perda máxima é limitada

Decadência do tempo

Time decadência é o inimigo da maioria dos comerciantes opções, especialmente aqueles que são longas opções. Alguns comerciantes visualizar o impacto do tempo decaimento como PACMAN, porque ele continuamente come o valor da opção, especialmente se o estoque subjacente negocia lateralmente. Na Reverse Calendar Call Spread, a decadência do tempo está funcionando contra você e você precisa de um movimento brusco para superar isso.

Vantagens 038; Desvantagens do Calendário Call Spread

A principal vantagem de um Reverse Calendar Call Spread é que ele tem maior ganho de potencial máximo do que perda potencial. Esta estratégia irá lucrar se a ação subjacente se move fortemente para o lado positivo ou para baixo, antes da expiração da opção curta. Observe se você espera um grande movimento no curto prazo, você pode querer considerar um Short Diagonal Calendar Call Spread (um assunto para outro artigo).

Se o comércio atua de acordo com o plano comercial inicial, no momento em que o valor extrínseco "prêmio de tempo" das opções de longo e curto prazo é quase completamente erodido devido a uma fuga significativa, a posição deve ser fechada e lucro tomada. Não há necessidade de manter até expiração, porque a mecânica que faz com que esta estratégia de negociação de opções de trabalho é a fuga, não decadência do tempo.

Existem desvantagens na utilização deste tipo de spread, porque os lucros serão limitados e as perdas também podem ser sustentadas se a volatilidade implícita das opções aumentar.

Também como este é um spread de crédito, margem também será necessária para esta estratégia.

Comércio recente - OZ Minerals (OZL)

Um comércio recente foi para comprar um OZL Reverse Calendar Call Spread, três semanas antes da expiração de opções de março.

OZ Minerals (OZL) tem estado em uma tendência de queda nos últimos dois anos. O preço das ações sofreu uma queda de 65% desde o seu pico de todos os tempos, quando foi negociado em mais de US $ 16,50. O preço da ação caiu para cerca de US $ 6,00 e está tentando estabelecer apoio em torno deste nível. O comércio foi entrado na antecipação de um movimento afiado afastado do nível $ 6.00. Enquanto o gráfico parecia oversold havia uma chance OZL poderia continuar caindo abaixo do nível de US $ 6,00, então o comércio foi entrado para lucrar com um movimento brusco para o lado positivo ou negativo, enquanto ajudando a reduzir o risco.

Para lucrar com este ponto de vista, propusemos um OZL Reverse Calender Call Spread. O objetivo deste comércio é para a OZL ter um movimento brusco para o lado positivo ou negativo, antes da expiração. Assim, bem como tentar lucrar com um salto forte da OZL, também podemos lucrar com uma queda acentuada no preço da ação também. Para colocá-lo de forma mais simples, sentimos que a OZL se moverá bruscamente do nível atual antes da expiração das opções de março (27 Mar'13).

O lucro máximo possível neste comércio é o crédito inicial recebido e seria alcançado se OZL movido bruscamente longe da greve $ 6.00 nível pelas opções de março. O risco máximo é limitado ao comércio; Isso ocorreria se o OZL permanece em torno do nível de US $ 6,00 em expiração de opções de março eo comércio é derrotado pela decadência do tempo.

GRÁFICO 1: OZ Minerals (OZL) Reverter Calendário Call Spread

Detalhes do comércio

O comércio foi entrado quando OZL estava negociando em torno de $ 6.00, três semanas antes da expiração. O comércio foi estabelecido pela compra para abrir OZL 600 MAR13 Chamada para 23.5c e simultaneamente Venda para abrir o OZL 600 MAY13 Chamada para 44.5c. O crédito total foi o prêmio de 21 centavos recebido. Observe que a volatilidade implícita (IV) nessas opções está acima de 41%, que está no limite superior de seu intervalo normal e este comércio irá beneficiar se este IV cai antes de expiração de março.

Diagrama de Pagamento na Expiração de Março

GRÁFICO 1: Diagrama de Pagamento à Vencimento do Calendário Inverso da OZL 600 MAR13 / MAI13

Os níveis de equilíbrio superior e inferior para este comércio no vencimento são $ 5.52 e $ 6.59. O risco máximo é 21c e ocorreria se o OZL permanecer estancado na expiração da opção curta.

Observe se sua visão mudou durante o comércio, você poderia ter comprado de volta a chamada curta ou fechou o comércio antes do vencimento.

Riscos Comerciais e Potencial de Lucro

Esta estratégia reversa da propagação da chamada do calendário oferece o lucro upside limitado, quando o risco máximo for limitado ao crédito líquido recebido. Esses riscos / recompensas são mostrados no diagrama de Pagamento acima.

Observe que a estratégia Reverse Calendar Call pode ser usada para ganhar uma exposição à OZ Minerals, ao mesmo tempo em que limita o gasto e o risco no comércio.

O comércio ainda está em andamento, mas as ações da OZL precisam se afastar fortemente do nível de preços atual pela expiração da opção curta, a fim de lucrar.

As opções podem ser usadas para ganhar exposição alavancada com risco limitado, enquanto ainda participam em lucros potenciais de vários movimentos no estoque subjacente. A estratégia Reverse Calendar Call pode ser usada para permitir que você participe se a ação se mover bruscamente para o lado positivo ou negativo antes da expiração da opção curta, enquanto limita sua perda no negócio.

A volatilidade do mercado tem estado em baixos sem precedentes desde que saltou dos pontos baixos de novembro. Há um outro ajuste do comércio para a direita agora, de que você poderia lucrar potencialmente. Se você gostaria de mais informações entre em contato comigo pelo telefone 1300 610 024 ou pelo email advisoryd2mx. au.

Para idéias comerciais e recomendações sobre como negociar neste mercado, inscreva-se para uma versão gratuita do D2MX Daily Trading Report. Que fornece um serviço diário de análise de mercado perspicaz da equipe de assessoria D2MX, incluindo:

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Posts com a tag NAB

Dividendos: National Australia Bank Ex Dividend Em 31/5/2017

National Aust. Banco (NAB) irá ex-dividendo em 31/5/2017. O pagamento do dividendo atual é de 90 centavos e é 100% franqueado. A data de registro é 6/6/2017 eo dividendo será pago em 16/7/2017. Com base no pagamento do ano inteiro, o rendimento de dividendos é de 7,3%.

* Rendimento Atual: 3,7% Franquia: 100% Desconto de DRP: Não disponível

Dividendos: National Australia Bank Ex Dividend Em 12/11/2010

National Australia Bank (NAB) irá ex-dividendo em 12/11/2010. O pagamento do dividendo atual é de 78 centavos e é 100% franqueado. A data de registro é 18/11/2010 eo dividendo será pago em 17/12/2010. Com base no pagamento do ano inteiro, o rendimento de dividendos é de 5,9%.

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Preços das commodities e do mercado de ações australiano

Historicamente, a relação entre ações e commodities foi que quando os preços das commodities aumentam, os preços das ações diminuem e vice-versa. A principal razão para isso é que a inflação tende a impulsionar os preços das commodities mais altos e os preços das ações mais baixos.

Contrariamente à maioria dos mercados globais no entanto, o mercado australiano tende a fazer melhor quando as commodities estão em ascensão.

S038; P / ASX 200 (.AXJO azul) sobreposto com CRB Index (.CRB - ​​vermelho)

No gráfico acima podemos ver uma correlação positiva entre o mercado australiano e os preços das commodities. A razão por trás desta correlação é que uma grande parte do mercado de ações australiano está relacionado com as exportações de commodities, em especial metais brutos e commodities relacionadas à energia. No S038, P / ASX 200 (que equivale a 78% do mercado de ações), os estoques de materiais e energia representam 28,7% e 7,4%, respectivamente. Em outras palavras, os estoques de exportação de commodities representam mais de um terço das 200 maiores empresas listadas no ASX.

Logicamente, se os preços das commodities sobem, as empresas domésticas que exportam commodities receberão um valor maior pela mesma quantidade vendida. Por conseguinte, as existências relacionadas com as exportações de matérias-primas aumentarão em valor à medida que aumentarem os seus rendimentos.

No lado oposto do comércio, à medida que as commodities se tornam mais caras, os consumidores estrangeiros pagarão mais pela mesma quantidade. Isso leva à demanda por aumento do dólar australiano, o que fortalece nossa moeda nacional.

Dólar Australiano vs. Dólar Americano: (AUD azul) sobreposto com o Índice CRB (.CRB vermelho), que é uma medida do desempenho de uma cesta de commodities (19 preços mundiais de commodities).

No gráfico acima, podemos ver a correlação entre o dólar australiano eo índice CRB. Sabemos também que o fortalecimento do dólar australiano, aliado a um mercado acionário de alta, atrairá investidores de risco do exterior para investir no mercado acionário doméstico.

Quando os investimentos no exterior aumentarem, a demanda pelo dólar australiano também aumentará, completando assim um círculo virtuoso. Um círculo virtuoso é um complexo de eventos que se reforça através de um loop de feedback e tem resultados favoráveis.

Enquanto isso, mais investimentos estrangeiros no mercado acionário australiano o impulsionariam naturalmente, levando a outra conclusão de um círculo virtuoso.

Abaixo podemos ver a relação entre os preços das commodities, o mercado acionário australiano, o dólar australiano e os investidores estrangeiros.

A razão por trás do movimento nos preços das commodities

Os preços das commodities seguem a regra simples de oferta versus demanda. Se a oferta permanecer a mesma e os aumentos de demanda os bens tornar-se-ão mais raros, e consequentemente mais caros.

Como a maioria das commodities tem preço em dólares americanos, precisamos extrair a força do dólar dos EUA de nossos dados para estudar o movimento resultante da lei de oferta versus demanda com mais precisão.

Neste gráfico, o índice do dólar americano (USD azul) mede o desempenho do dólar norte-americano frente a uma cesta de moedas, sobreposta com o índice CRB (.CRB - ​​vermelho).

O índice CRB reflete o movimento do índice USD. O preço das commodities aumenta enquanto o dólar americano se torna mais fraco, e vice-versa. O índice CRB está negativamente correlacionado ao índice US.

Para neutralizar o impacto da força do dólar americano, podemos pesar o preço das commodities com o valor do índice do dólar dos EUA seguindo esta fórmula simples: CRB * US index / 100.

Fonte: Reuters

Como podemos ver no gráfico semanal, a partir do final da Crise Financeira Global até janeiro de 2017, os preços das commodities subiram constantemente dentro de um canal.

Dentro da economia global, a demanda por commodities está aumentando, enquanto países em desenvolvimento, como China e Índia, estão aumentando seu consumo de metais brutos ou derivados de petróleo. No entanto, a oferta não está aumentando em conformidade. Por exemplo, os países exportadores de petróleo registrados com a OPEP concordaram em exportar quotas, o que limitará o fornecimento para aumentar seus benefícios.

Compreendemos agora que, a longo prazo, a demanda do mercado global é maior do que a oferta e, seguindo a oferta versus a lei da demanda, os preços das commodities estão aumentando. Apesar de uma visão a longo prazo das commodities mostrar os preços subindo, no médio prazo, o aumento nem sempre é alcançado em um ritmo constante. Fatores externos como desastres naturais ou guerra podem perturbar o frágil equilíbrio entre a demanda e a oferta. Por exemplo, se surgir uma guerra em um país exportador de petróleo, isso afetará a curva de oferta, o que levará a um rápido aumento no preço dessa commodity.

De outubro de 2010 a janeiro de 2017, o preço ajustado pelo dólar norte-americano do CRB negociado acima de seu canal naturalmente crescente. Infelizmente, se o aumento for súbito, a demanda não se ajustará adequadamente a médio prazo, já que os países importadores são forçados a pagar mais pela mesma quantidade exigida. A demanda irá então diminuir até que o preço volte ao seu equilíbrio onde é globalmente acessível. No gráfico acima, podemos observar a queda nos preços no final de abril de 2017.

Implicação de um pico nos preços das commodities para o mercado acionário australiano.

Da mesma forma que um aumento nos preços das commodities irá beneficiar o mercado de ações australiano, uma queda significativa fará com que ele mergulhar.

Quando os preços das commodities param de subir, o dólar australiano seguirá a tendência. Investidores estrangeiros vão descobrir que seus ganhos diminuíram e começarão a retirar seus ativos, colocando o mercado de ações sob regras de baixa. Como entendemos agora, o inverso para esses padrões também é verdade.

S038; P / ASX 200 (azul de. AXJO) coberto com: índice de CRB (.CRB vermelho), e dólares australianos contra dólares de ESTADOS UNIDOS (AUD = verde).

O gráfico acima mostra que quando o dólar australiano eo Índice CRB se estabilizaram no início deste ano, o mercado de ações australiano caiu em vez de se estabilizar também. Desde que os preços das commodities começaram a aumentar gradualmente no final de junho, o dólar australiano eo mercado de ações tendem a seguir a tendência.

Conclusão

Depois de analisarmos a relação entre os preços das commodities eo mercado acionário australiano, podemos identificar que, embora um aumento sustentado globalmente sustentável dos preços das commodities venha a beneficiar o mercado de ações domésticas, uma rápida subida dos preços das commodities, acima do constante aumento do canal, inevitavelmente Ser corrigido com uma diminuição correspondente. Esta diminuição é certa para provocar grandes perdas no mercado de ações australiano.

Não há garantias na negociação, mas os investidores podem ter uma mudança súbita para cima dos preços das commodities como um sinal para vender estoques relacionados com commodities, como agora percebemos que a mudança não será sustentável.

Por Bryce Dupuy

As informações fornecidas neste blog são apenas aconselhamento geral e você deve consultar os serviços de um profissional financeiro, a fim de verificar se a informação é aplicável às suas estratégias de investimento e perfil de risco.